Solvabilité II

ERM CRMConformitéSolvabilité II

Solution pour les 3 piliers de Solvabilité 2 (Pilier I, II, III)

Solvabilité II est une réforme réglementaire européenne du secteur d’activité de l’assurance. Solvabilité II change fondamentalement la manière d’identifier et de quantifier les risques auxquels les assureurs sont exposés. Elle a aussi un impact important dans les stratégies de couverture et d’investissement (Gestion Actif / Passif) des assureurs.

Solvabilité II est aussi une opportunité pour l’assureur de mettre en œuvre une véritable politique de gestion des risques et de la solvabilité en adéquation avec sa stratégie commerciale, son marché et ses perspectives de croissance.

FrontERM for Insurance la solution de gestion globale des risques et de la solvabilité développée par eFront permet de répondre aux exigences du pilier I, II et III :

  • Calcul des indicateurs solvabilité II selon la formule standard au niveau solo et groupe : SCR / MCR, Capital Eligible et ratio de solvabilité Vision transversale du profil de risque de l’entreprise (Risques Financiers, Techniques, Opérationnels, Business),
  • Calcul et projection du capital ORSA,
  • Pilotage de l’exposition de l’entreprise au regard de son appétence au risque déclinée en tolérances et limites,
  • Optimisation du rapport Risque – Rentabilité – Solvabilité,
  • Reporting règlementaire (SFCR, RTS, QRT).

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Les principales fonctionnalités de FrontERM For insurance sont :

Pilier I :

  • Un référentiel d’entreprise adapté au métier des sociétés d’assurance, véritable accélérateur sur des projets Solvabilité II,
  • Un référentiel métier spécialisé sur la gestion globale des risques qui garantit une conformité réglementaire à Solvabilité II ,
  • Un datamart central SII permettant de collecter et d’ « historiser » l’ensemble des données nécessaires aux 3 piliers.
  • Une librairie de calcul et d’agrégation selon la Formule Standard
  • Des campagnes de collecte permettant de piloter la remontée des indicateurs des filiales vers le groupe
  • Des exercices permettant d’ « historiser » l’ensemble des inputs, des outputs, la méthode de calcul ayant permis le calcul des SCR, MCR, Capital éligible, Ratio de Solvabilité, et des restitutions associées , ( Réel et Simulation)
  • Des reporting standard permettant l’analyse et la restitution des indicateurs du Pilier I

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Pilier II : ORSA, Gouvernance, Risque et Conformité

  • Fournir une vision transverse du profil de risque de l’entreprise (Financiers, Techniques, Opérationnels,…)
  • De surveiller au quotidien l’exposition aux risques de l’entreprise au regard de son appétence au risque
  • De suivre l’évolution du taux de couverture (Groupe / Filiales / Palier de consolidation)
  • De réaliser des simulations prospectives (scénario central et stress tests) à travers un environnement de calcul simple permettant d’analyser :
    • L’évolution du profil de risques et du bilan (projection du Business Plan sur différents horizons de temps),
    • La déviation du profil de risques et du bilan prudentiel dans une situation stressée,
    • L’analyse des sensibilités du profil de risques et du bilan prudentiel,
    • Agrégation selon la Formule Standard
  • Définir / Paramétrer des proxies à partir des librairies de la solution : Proxies LSMC, Fonction polynomiales, fonction de pricing, Calcul de VAR,
  • D’alerter sur les dépassements de seuil / limites au regard des budgets de risque (consommation en capital)
  • Une solution de pilotage des aspects qualitatifs de Solvabilité 2 : Gestion des risques, Contrôle Interne et Audit Interne

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Pilier III :

  • Une interface avec les outils de reporting réglementaire quantitatifs et narratifs du marché